Zbieżność według rozkładu – jeden z rodzajów zbieżności wektorów losowych, nazywany czasem słabą[a] zbieżnością.
Definicja
Niech
będzie przestrzenią probabilistyczną oraz niech
oznacza dystrybuantę wektora losowego
Ciąg wektorów losowych
jest zbieżny według rozkładu do wektora losowego
jeżeli ciąg dystrybuant
jest słabo zbieżny do dystrybuanty
Wektor losowy
nazywa się wówczas granicą ciągu wektorów losowych
w sensie zbieżności według rozkładu.
Uwagi
- Zdanie „ciąg
jest zbieżny według rozkładu do
”, używając symboliki matematycznej, zapisuje się krótko:
![{\displaystyle \xi _{k}{\xrightarrow[{k\to \infty }]{F}}\xi .}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1c1ae17752e5c90d762047934e6ed619fecfdf4c)
- Granica w sensie zbieżności według rozkładu nie jest wyznaczona jednoznacznie (prawie na pewno). Wynika to stąd, iż jeśli
to dowolny wektor losowy o rozkładzie identycznym z rozkładem wektora
jest granicą ciągu
w sensie zbieżności według rozkładu.
Twierdzenie Craméra-Wolda
Twierdzenie Craméra-Wolda sprowadza zbieżność według rozkładu wektorów losowych do zbieżności według rozkładu zmiennych losowych.
Przykład
Na przestrzeni probabilistycznej
gdzie
jest jednowymiarową miarą Lebesgue’a określoną na σ-ciele
borelowskich podzbiorów przedziału
określamy ciąg
zmiennych losowych, danych wzorami:
![{\displaystyle \xi _{k}(\omega )=\left\{{\begin{array}{cl}0,&0\leqslant \omega \leqslant {\frac {k}{2k+1}}\\1,&{\frac {k}{2k+1}}<\omega \leqslant 1\end{array}}\right.,\,k\in \mathbb {N} }](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/fcda32f0958ce45b711824e44dbb9c93d6899c5c)
Dystrybuanta
zmiennej losowej
jest więc postaci:
![{\displaystyle F_{\xi _{k}}(x)=\left\{{\begin{array}{cl}0,&x<0\\{\frac {k}{2k+1}},&0\leqslant x<1\\1,&x\geqslant 1\end{array}}\right.}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/04d8f01686ad1c6f6eca597438145e676c881ae1)
Ciąg dystrybuant
jest, przy
zbieżny do dystrybuanty
danej wzorem:
![{\displaystyle F(x)=\left\{{\begin{array}{cl}0,&x\leqslant 0\\{\frac {1}{2}},&0<x\leqslant 1\\1,&x>1\end{array}}\right.}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/0edf5d8bd95e64e625cecf4d3c19a79db569df88)
w każdym punkcie
będącym punktem ciągłości dystrybuanty
Ciąg
jest wobec tego słabo zbieżny do dystrybuanty
Zgodnie z uwagą, granicą ciągu zmiennych
w sensie zbieżności według rozkładu jest zarówno zmienna losowa
dana wzorem:
![{\displaystyle \eta (\omega )=\left\{{\begin{array}{cl}0,&0\leqslant \omega <{\frac {1}{2}}\\1,&{\frac {1}{2}}\leqslant \omega \leqslant 1\end{array}}\right.}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f5bbc1cba1e950e812a570bc264e14917674aa2f)
jak również zmienna losowa
dana wzorem:
![{\displaystyle \gamma (\omega )=\left\{{\begin{array}{cl}1,&0\leqslant \omega <{\frac {1}{2}}\\0,&{\frac {1}{2}}\leqslant \omega \leqslant 1\end{array}}\right.}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/99d2ec3eb20755dc5e71c5111d20770d25af2ecd)
Reasumując:
oraz ![{\displaystyle \xi _{k}{\xrightarrow[{k\to \infty }]{F}}\gamma .}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/94e5a0cdec5e0aa2f39f40653b61159a167445db)
Uwagi
Bibliografia
- Andrzej Pacut: Prawdopodobieństwo. Teoria, modelowanie probabilistyczne w technice. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1985, s. 484–488. ISBN 83-204-0524-6.
- Jarosław Bartoszewicz: Wykłady ze statystyki matematycznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 53. ISBN 83-01-09054-5.